1. 首頁 >
  2. 課程 >
  3. 投資學

投資學

《投資學》是由三名美國知名學府的著名金融學教授撰寫的優秀著作,是美國最好的商學院和管理學院的首選教材,在世界各國都有很大的影響,被廣泛使用。

  課程價格: ¥2250.00 開通FA課程包會員免費觀看
學習類型: 必修
學分:4
講師: 王老師
播放: 28771次  評論數: 0 購買數: 2037
課時: 32節課
有效期: 從購買之日起1800天 (在此之間可反復觀看)

(如有疑問請撥打)400-138-1966 18610965010

課程介紹




第1章 投資環境
1.1 實物資產與金融資產
1.2 金融資產
1.3 金融市場與經濟
1.4 投資過程
1.5 市場是競爭的
1.6 市場參與者
1.7 2008年的金融危機
1.8 全書框架

第2章 資產類別與金融工具
2.1 貨幣市場
2.2 債券市場
2.3 權益證券
2.4 股票市場指數與債券市場指數
2.5 衍生工具市場

第3章 證券是如何交易的
3.1 公司如何發行證券
3.2 證券如何交易
3.3 美國證券市場
3.4 其他國家的市場結構
3.5 交易成本
3.6 以保證金購買
3.7 賣空
3.8 證券市場監管

第4章 共同基金與其他投資公司
4.1 投資公司
4.2 投資公司的類型
4.3 共同基金
4.4 共同基金的投資成本
4.5 共同基金所得稅
4.6 交易所交易基金
4.7 共同基金投資業績:初步探討
4.8 共同基金的信息

第二部分 資產組合理論與實踐

第5章 風險與收益入門及歷史回顧
5.1 利率水平的決定因素
5.2 比較不同持有期的收益率
5.3 國庫券與通貨膨脹
5.4 風險與風險溢價
5.5 歷史收益率的時間序列分析
5.6 正態分布
5.7 偏離正態分布和風險度量
5.8 風險組合的歷史收益:股票與長期政府債券
5.9 長期投資

第6章 風險厭惡與風險資產配置
6.1 風險與風險厭惡
6.2 風險資產與無風險資產組合的資本配置
6.3 無風險資產
6.4 單一風險資產與單一無風險資產的投資組合
6.5 風險容忍度與資產配置
6.6 被動策略:資本市場線

第7章 最優風險資產組合
7.1 分散化與組合風險
7.2 兩個風險資產的組合
7.3 股票、長期債券、短期債券的資產配置
7.4 馬科維茨資產組合選擇模型
7.5 風險集合、風險共享與長期投資風險

第8章 指數模型
8.1 單因素證券市場
8.2 單指數模型
8.3 估計單指數模型
8.4 組合構造與單指數模型
8.5 指數模型在組合管理中的實際應用

第三部分 資本市場均衡

第9章 資本資產定價模型
9.1 資本資產定價模型概述
9.2 資本資產定價模型和指數模型
9.3 資本資產定價模型符合實際嗎
9.4 計量經濟學與期望收益-貝塔關系
9.5 資本資產定價模型的擴展形式
9.6 流動性與資本資產定價模型

第10章 套利定價理論與風險收益多因素模型
10.1 多因素模型概述
10.2 套利定價理論
10.3 單項資產與套利定價理論
10.4 多因素套利定價理論
10.5 我們在哪里尋找風險因素
10.6 多因素資本資產定價模型與套利定價理論

第11章 有效市場假說
11.1 隨機漫步與有效市場假說
11.2 有效市場假說的含義
11.3 事件研究
11.4 市場是有效的嗎
11.5 共同基金與分析業績

第12章 行為金融與技術分析
12.1 來自行為學派的批評
12.2 技術分析與行為金融

第13章 證券收益的實證依據
13.1 指數模型與單因素套利定價模型
13.2 多因素資本資產定價模型與無套利理論的檢驗
13.3 法瑪-弗倫奇三因素模型
13.4 流動性與資產定價
13.5 基于消費的資產定價與股權溢價之謎

第四部分 固定收益證券

第14章 債券的價格與收益
14.1 債券的特征
14.2 債券定價
14.3 債券收益率
14.4 債券價格的時變性
14.5 違約風險與債券定價

第15章 利率的期限結構
15.1 收益率曲線
15.2 收益曲線與遠期利率
15.3 利率的不確定性與遠期利率
15.4 期限結構理論
15.5 期限結構的解釋
15.6 作為遠期合約的遠期利率

第16章 債券資產組合管理
16.1 利率風險
16.2 凸性
16.3 消極債券管理
16.4 積極債券管理

第五部分 證券分析

第17章 宏觀經濟分析與行業分析
17.1 全球經濟
17.2 國內宏觀經濟
17.3 需求與供給波動
17.4 聯邦政府的政策
17.5 經濟周期
17.6 行業分析

第18章 權益估值模型
18.1 比較估值
18.2 內在價值與市場價格
18.3 股利貼現模型
18.4 市盈率
18.5 自由現金流估值方法
18.6 整體股票市場

第19章 財務報表分析
19.1 主要的財務報表
19.2 會計利潤與經濟利潤
19.3 贏利能力度量
19.4 比率分析
19.5 經濟增加值
19.6 財務報表分析示范
19.7 可比性問題
19.8 價值投資:格雷厄姆技術

第六部分 期權、期貨與其他衍生證券

第20章 期權市場介紹
20.1 期權合約
20.2 到期日期權價值
20.3 期權策略
20.4 看跌-看漲期權平價關系
20.5 類似期權的證券
20.6 金融工程
20.7 奇異期權

第21章 期權定價
21.1 期權定價:導言
21.2 期權價值的限制
21.3 二項式期權定價
21.4 布萊克-斯科爾斯期權定價
21.5 布萊克-斯科爾斯公式應用
21.6 期權定價的經驗證據

第22章 期貨市場
22.1 期貨合約
22.2 期貨市場的交易機制
22.3 期貨市場策略
22.4 期貨價格的決定
22.5 期貨價格與預期將來的現貨價格

第23章 期貨、互換與風險管理
23.1 外匯期貨
23.2 股票指數期貨
23.3 利率期貨
23.4 互換
23.5 商品期貨定價

第七部分 應用投資組合管理

第24章 投資組合業績評價
24.1 傳統的業績評價理論
24.2 對沖基金的業績評估
24.3 投資組合構成變化時的業績評估指標
24.4 市場擇時
24.5 風格分析
24.6 晨星公司經風險調整后的評級
24.7 對業績評估的評價
24.8 業績貢獻分析程序

第25章 投資的國際分散化
25.1 全球股票市場
25.2 國際化投資的風險因素
25.3 國際投資:風險、收益與分散化的好處
25.4 國際分散化潛力評估
25.5 國際化投資及業績歸因

第26章 對沖基金
26.1 對沖基金與共同基金
26.2 對沖基金策略
26.3 可攜阿爾法
26.4 對沖基金的風格分析
26.5 對沖基金的業績評估
26.6 對沖基金的費用結構

第27章 積極型投資組合管理理論
27.1 最優投資組合與α值
27.2 特雷納-布萊克模型與預測精度
27.3 布萊克-利特曼模型
27.4 特雷納-布萊克模型與布萊克-利特曼模型:互補而非替代
27.5 積極型管理的價值
27.6 積極型管理總結
?
同類課程推薦
彩客网-首页